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管理功能发挥，缩小股指期货升贴水，提高了阿尔法等套期保值策略和套利策略大范围应用的可行性。
虽然部分策略有起色，但股指期货的套利策略如跨期套利、跨品种套利由于负基差的影响，受到“松绑”的利好较少。日内策略特别是高频策略的应用基本没有变化，仍处于停摆状态。
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2017.04.01 07:44:43
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市场之间价差带来的利润，一分一厘积少成多。在过去，人工下单做套利比较少，对操盘手反应速度要求高，如今通过程序化交易系统，跨品种、跨期、内外、期现等套利模式在中国流行起来。
上海一家做量化CTA的投资经理说，传统主观趋势交易与程序化交易的差异，主要体现在规模容量...
2017.04.24 09:41:00
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甚至将认购门槛连续提高。
“零清盘” 成稀有案例
2015年7月上旬，由于整个市场流动性骤减，福建滚雪球投资管理的4只以股指期货跨期套利为主的私募产品无法及时止损，导致净值跌破清盘线，其中亏损最严重的滚雪球3号净值跌至0.45元附近。福建滚雪球投资总经理林波介绍说，当时...
2017.06.22 10:29:04
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甚至将认购门槛连续提高。
“零清盘” 成稀有案例
2015年7月上旬，由于整个市场流动性骤减，福建滚雪球投资管理的4只以股指期货跨期套利为主的私募产品无法及时止损，导致净值跌破清盘线，其中亏损最严重的滚雪球3号净值跌至0.45元附近。福建滚雪球投资总经理林波介绍说，当时...
2017.06.22 09:44:16
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“2018年重点关注黑色产业链的库存和利润，尤其钢厂利润，大幅度倾斜难长久。做空钢厂利润主要是空成材、多原料。”招商期货表示，单产品跨期套利盈利不高、风险大，但做原料和成材跨产品可以有效降低风险。库存其实就是各方博弈的话语权，利润是核心，价格是反映综合因素的载体。在不...
2018.01.04 09:11:30
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施已经初步达到了预期的效果。随着目标合约交易质量的提升，投资者进行目标合约交易的思路也逐渐转变，在交易策略上更加多样化，跨品种与跨期套利、套期保值和合作套保，点价交易等多种交易策略使得目标合约价格有效性不断增强，并形成了市场的纠偏机制。目前，PTA和动力煤行业的龙头企...
2018.01.18 16:33:12
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施已经初步达到了预期的效果。随着目标合约交易质量的提升，投资者进行目标合约交易的思路也逐渐转变，在交易策略上更加多样化，跨品种与跨期套利、套期保值和合作套保，点价交易等多种交易策略使得目标合约价格有效性不断增强，并形成了市场的纠偏机制。目前，PTA和动力煤行业的龙头企...
2018.01.19 16:03:59
